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公募量化对冲基金抗跌效果明显

2020-9-20 15:18| 发布者: admin| 查看: 79| 评论: 0

摘要: 新华财经北京9月17日电 (记者 余世鹏)近期A股震荡加剧,公募量化对冲基金表现出了应有的抗跌效果。Wind数据显示,截至9月17日,国内共有33只公募量化对冲基金(不同份额分开算)。近一个月来,公募量化对冲基金整 ...

新华财经北京9月17日电 (记者 余世鹏)近期A股震荡加剧,公募量化对冲基金表现出了应有的抗跌效果。Wind数据显示,截至9月17日,国内共有33只公募量化对冲基金(不同份额分开算)。近一个月来,公募量化对冲基金整体上实现了正收益,平均收益率为0.046%;相比之下,近一个月来偏股混合型基金平均收益率为-2.26%,排名底部的基金收益率甚至接近-16%。

同时,从产品动态来看,在资金持有意愿增强情况下,公募量化对冲基金的仓位也有所提升。比如,9月10日,华泰柏瑞量化绝对收益策略定开混合基金发布公告称,目前该基金运用股指期货进行对冲的空头合约市值达9亿元,占基金资产净值的比例为78.71%。而根据该基金在6月初的公告,其空头合约市值只有6.55亿元,占比只有61.86%。同时,与6月时相比,该基金股票资产占基金资产净值的比例,则从63.65%提升到了80.46%。  

此外,中邮绝对收益策略定开混合基金在9月9日的公告中也说到,截至9月7日,该基金运用股指期货进行对冲的空头合约占基金资产净值的比例达55.13%,较6月8日的48.95%增长了6.18个百分点,股票资产占基金资产净值的比例,也增长3.68个百分点至58.44%。


编辑:穆皓


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